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ETF XBEAR Short dell'indice FTSEMib

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Scritto da Mapokam   
Venerdì 03 Febbraio 2012 18:24

Secondo me, in ottica di protezione delle posizioni Long , comincia ad essere conveniente cumulare a piccole Tranche l'ETF XBEAR ( lo Short del ns indice ). A partire dai 33,9€ di oggi, progressivamente fino a 33€ circa ,  Stop < 32,8 ( in -2% circa )

Provo a spiegare la strategia: siamo Long dalla metà di Dic, abbiamo ancora cumulato all'inizio dell'anno e poi sulla rottura del Triangolo di congestione del ns indice ( in pratica da 14400 e poi 15500 di indice ) . Ero pronto a cumulare ulteriormente se - dopo l'allungo - l'indice avesse fatto Pull Back per ricaricarsi . Di fatto dal Test dei 16000 confidavo in un return move fino a 15500 circa, e invece si è fermato prima . A questo punto aumentare l'esposizione long su questi livelli rischia di essere meno conveniente in termini di rischio rendimento. Dobbiamo però seguire il MKT e quindi, a questo punto, si lasciano correre i Long MA ci si comincia a proteggere con un investimento progressivo sul reciproco Short dell'indice .

Il motivo è presto detto:

a) SE l'indice dovesse ritracciare per prendere fiato in previsione di un nuovo allungo vs gli obiettivi più volte citati , nessuno dovrebbe azzardare a chiudere i Long,  perchè si rischia di NON uscire sui Max e tanto meno rientrare sui Min ( "solo i bugiardi comprano sui minimi e vendono sui massimi "). In questo caso un investimento sull XBear consentirebbe di profittare anche dell'eventuale storno dell'indice senza intaccare l'esposizione Long , che deve assecondare il MKT in rally.

b) SE l'indice dovesse continuare a salire senza soluzione di continuità, di fatto si continua a profittare delle esposizioni Long e si monitora SOLO una posizione ( quella Short sull'indice ) che si Stoppa con un rapporto rischio rendimento favorevole  ( circa - 2% mentre gli altri titoli incrementano i guadagni. Di fatto una posizione neutrale sull'ultima coda dell'esposizione Long , senza però prendersi il rischio di uscire e rientrare )

c) SE l'indice iniziasse con un Pull Back e poi - trascinato da qualche evento esogeno imprevedibile al momento  "cigno nero"- trasformasse il return move in un più corposo Storno ... allora scatterebbero gli Stop Loss in automatico sulle posizioni Long , mentre l'Xbear continua a fare il suo lavoro restituendoci iin profitto tutto l'importo che gli Stop Loss ci hanno rubato

Intanto , a scanso di equivoci sulla mia view , aggiorno il grafico che sto proponendo dal 19 Dic 2011

 

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Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Febbraio 2012 18:50
 

Commenti  

 
# mapokam 2012-02-07 10:08
positiva - per adesso - la prima posizione Long sull'ETF Short del ns indice. Incremento solo se dovesse scendere ancora in area 33€. Opp , al rialzo , > 35e
 
 
# Claudio 2012-02-07 11:04
Complimenti per l'ottima analisi.. Purtroppo sono incastrato con posizione short con pmc 36,44.. Pensi che siamo prossimi ad un rintracciamento verso i 15900 dove potrei alleggerire le perdite o continuerà inesorabile verso il long nonostante l'ipercomprato? Grazie claudio
 
 
# mapokam 2012-02-07 11:14
ciao Claudio,
dipende un pò dalla prospettiva temporale che hai. dopo 16500 il primo obiettivo è in area 17mila. Ma potrebbe prendersi una pausa e ritracciare alla ricerca di forze fresche, e questo ti consentirebbe di rivedere i tuoi livelli di prezzo. A questo punto se io fossi in te comincerei ad alleggerire SOLO sotto 32,5. Non disperare però . Personalmente credo rivedremo Valori di Xbear ben più alti dei tuoi attuali P di carico
 
 
# Claudio 2012-02-07 11:30
Ti ringrazio per il consiglio..alleggerirò la perdita appena sulla trend di oggi..ti seguirò piu' volte al giorno per seguire l'ottima analisi che stai facendo.complimenti sei un gran professionista!
 
 
# mapokam 2012-02-07 17:46
colpo di coda sul finale sulle ennesime voci di un accordo "imminente" in Grecia.... mi sembra veramente ridicolo, è più di una settimana che lo ripetono, e c'è pure qualcuno che dichiara che sulla firma le borse dovrebbero partire :eek: Ma allora non ho capito niente, ed io che credo ancora nel "sell on news "
 
 
# mapokam 2012-02-08 09:08
Cumulato un altro chip di Xbear a 33,125. Continuo a far correre le ultime posizioni Long ancora aperte e proseguo nella strategia di protezione con piccole quote di Xbear. Ancora spinta propulsiva solo dal Bancario= è una salita squilibrata. Cercheranno un catalyst per prendere profitto e allora l'Xbear farà il suo dovere
 
 
# Claudio 2012-02-08 09:49
Questo mercato e' truccato..tutta questa euforia senza dati macro brillanti e' ingiustificato... Tutto sale senza rintracciare e' ridicolo!
 
 
# Claudio 2012-02-08 10:03
Preso lo stop löss .. Maledetto!
 
 
# mapokam 2012-02-08 10:05
caro Claudio " Il MKT può rimanere irrazionale molto più tempo di quanto un investitore possa rimanere solvibile " In un MKT rialzista l'Xbear va usato come copertura.le entrate di questi gg sono in ottica di anticipo ( quindi leggeri ), si incrementa quando scatta il segnale : sopra area 35€
SANGUE FREDDO, se non tisenti confidente puoi alleggerire, i riferimenti sono i P di chiusura
 
 
# polo 2012-02-08 13:45
E' proprio questa euforia senza motivi reali che mi fa pensare che i grossi abbiano aperto i rubinetti e quindi si potrebbe avere l'effetto Primavera 2009... una bella risalita senza motivo :) ma il motivo c'è e che siamo su dei valori incredibilmente sottoperformanti rispetto al resto del mondo... l'america ha appena fatto nuovi massimi e viaggia come se la crisi non fosse mai esistita.

Vi segnalo cmq che il nostro indice ha appena toccato la MM200 sul daily quindi un ritraccino ci potrebbe stare...

MA non fate l'errore di tradare short proprio adesso... l'XBear va usato solo in ottica di copertura come diceva mapokam ma NON per tradarlo direttamente... si farebbe il classico errore di andare contro trend e lasciarci le penne! Il trend dell'ultimo mese è fortemente positivo, e se supera anche la MM200 ha tanto spazio davanti.
 
 
# mapokam 2012-02-08 17:24
la MM 200 ha fatto il suo lavoro e XBEAR pure: va a chiudere in area 33€. Siamo sul bordo però. La rottura al rialzo della MM 200 decreterà nuova positività. QUIND ancora leggeri con l'XBEAR (stiamo solo anticipando). Il segnale arriva sopra 35€ . Valgono SEMPRE i P di chiusura
 
 
# Claudio 2012-02-08 18:36
Purtroppo sono invertito rispetto all andamento del mercato... Short dalla triangolazione dove ftse mib e' uscito in territorio positivo..piccolo chip long..all'inversione del trend usciro' dallo short..tranne sorprese greche!! Comunque sp500 e ftse devono ritracciare. I dati macro sono pessimi ( Portogallo e debiti europei) ma i marker movers stanno pompando liquidità a go go... Vi seguo cmq e vi ringrazio per i preziosi consigli e la brillante analisi tecnica.. Vi avessi trovato prima sarei uscito con profit dal triangolo rialzista del ftse mib!!Non manchero' di rileggervi e riflettere con voi sull'andamento dei mercati!