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Bande di Bollinger: le regole in sintesi

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le regole che seguono sono una sintesi e una libera traduzione delle 22 regole che John Bollinger ha dato del suo strumento, e sono il frutto delle domande degli utenti e degli approfondimenti susseguitisi in circa 25 anni di impiego dello strumento da parte dello stesso Bollinger.

A metà Novembre J. Bollinger sarà a Milano e magari avrò l'occasione di integrare questa sessione con gli ultimi aggiornamenti.

 

  1. Le Bande sono un" canale adattivo" (si adattano alla volatilità dello strumento) costruito attorno ad una Media Mobile Semplice a 20 periodi (la Mediana) cui è applicata una deviazione Standard pari a 2 (che comprende circa il 90% delle osservazioni , cioè circa il 90% dei Prezzi cade all'interno delle bande).
  2. Le Bande di Bollinger forniscono una indicazione di Prezzo Massimo o Minimo relativi. Per definizione il Prezzo è relativamente massimo a contatto della Banda Superiore, il Prezzo è relativamente minimo in corrispondenza della banda inferiore. NB i Prezzi considerati sono i P di Chiusura.
  3. L'identificazione di un Prezzo relativamente Massimo o Minimo può essere utilizzata -contestualmente al segnale derivante da uno degli Indicatori sviluppati da Bollinger- per prendere posizione sullo strumento finanziario oggetto di trading
  4. Il semplice contatto (Tag) dei Prezzi con una delle Bande NON può essere considerato di per sé un segnale di acquisto o vendita (il prezzo è libero in caso di forte Trend direzionale di proseguire il suo percorso lungo la banda )
  5. Una chiusura al di fuori di una delle bande non genera di per sé una immediata strategia SAR ( Stop & Reverse) della posizione
  6. Nel setting delle Bande di Bollinger, SE la Media a 20 periodi viene modificata, ANCHE la deviazione std dovrebbe essere modificata di conseguenza ( mediana a 20 periodi = Deviazione std 2. mediana a 50 periodi = Deviazione std 2,1 . mediana a10 periodi = eviazione std 1,9 ). NB relativamente al setting degli Indici. Visto che un Indice è un paniere di titoli (una sorta di Media della volatilità dei titoli che lo compongono) è legittimo utilizzare una setting a 18-19 invece che 20 ( la deviazione Std resta la stessa), ma come è facile comprendere il risultato finale non è significativamente differente, per cui si può lasciare la Mediana con la configurazione di default.
  7. L'indicatore %b ( uno degli indicatori costruiti da Bollinger e da utilizzare in comunione con le Bande ) ci dice dove si trova il Prezzo di Chiusura della candela, rispetto alle bande -(Close-banda In) / (Banda Sup-Banda Inf)-. Si tratta di un adattamento della formula dello Stocastico e va utilizzato al manifestarsi di uno Squeeze per ipotizzare il futuro andamento del Prezzo
  8. L'indicatore BANDWIDTH ( uno degli indicatori costruiti da Bollinger  e da utilizzare in comunione con le Bande ) misura l'ampiezza delle Bande e nel setting std è pari a 4 volte il coefficiente di variazione. il Bandwidth segnala la presenza di uno Squeeze e le inversioni di Trend.
  9. "Squeeze" : restringimento della volatilità dello strumento finanziario in osservazione ( rappresentata dal restringimento delle Bande). Si verifica quando il Bandwidth si approssima allo 0.
  10. "Bunge": allargamento della volatilità dello strumento finanziario in osservazione ( rappresentata da un allargamento delle Bande). si verifica quando il bandwidth raggiunge un picco nella parte alta della sua oscillazione.

 

 

 

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Nota Importante: Questo articolo riflette l'opinione personale dell'autore e in nessun caso costituisce sollecitazione all'investimento. L'investitore che decidesse di seguirne le indicazioni, lo fa per libera scelta e a proprio rischio. L'autore del messaggio potrebbe essere in conflitto di interesse in quanto potrebbe essere possessore dei titoli eventualmente evidenziati nel messaggio stesso. Gli spunti proposti sono generalmente basati su un modello tecnico-grafico analizzato secondo le personali convinzioni dell'autore, e non possono in alcun modo sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore, che agisce a proprio rischio e pericolo.
Ultimo aggiornamento Sabato 15 Novembre 2014 17:27